Ara
Toplam kayıt 7, listelenen: 1-7
Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasası örneği
(2014)
Bu makale Ağustos 2007 tarihinde ortaya çıkan global kriz nedeniyle Japon tahvil endekslerinin kredi marjlarını etkileyen faktörlerde bir değişiklik olup olmadığını günlük veri kullanarak analiz etmektedir. Çalışmada ...
Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği
(Akdeniz Üniversitesi, 2017)
Bu makale 19 ülke için Avrupa borç krizi döneminde ülke kredi temerrüt takası primindeki değişimi ve volatiliteyi etkileyen global risk faktörlerini incelemektedir. Çalışmada, literatürde kullanılmış olan global ekonomik ...
Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
Bu çalışmanın amacı yedi ülkede bankacılık sektörü endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Literatürde hisse senedi piyasa endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi ...
An empirical examination of the generalized Fisher effect using cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration
(Elsevier Science BV, 2015-03)
This study examines the generalized Fisher hypothesis as applied to common stocks by using the recently proposed second generation panel cointegration tests. Unlike their predecessors, these new tests assume the existence ...
A note on the examination of the fisher hypothesis by using panel co-integration tests with break
(Institute foe Economic Forecasting, 2016)
One problem encountered when examining the Fisher hypothesis is that various policy changes and economic shocks may induce structural shifts in the long-run relation. We explore the argument that panel cointegration tests ...
Flight to quality and the predictability of reversals: The role of market states and global factors
(Elsevier Science BV, 2017-12)
This paper examines the time-series predictability of reversals in an emerging stock market, Borsa Istanbul. We show that short-term reversals, thus the payoffs to the contrarian strategy, are predictable with the market ...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin fiyatlandırılmasında likiditenin rolü
(Bilgesel Yayıncılık San Tic Ltd, 2010-08)
Bu çalışma hisse senetlerinin likiditesi ve fiyatı arasındaki ilişkiyi bu konunun henüz araştırılmadığı bir pazar olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın verisi kullanarak incelemektedir. Çalışmada iki sorunun cevabı ...