Ara
Toplam kayıt 15, listelenen: 1-10
Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasası örneği
(2014)
Bu makale Ağustos 2007 tarihinde ortaya çıkan global kriz nedeniyle Japon tahvil endekslerinin kredi marjlarını etkileyen faktörlerde bir değişiklik olup olmadığını günlük veri kullanarak analiz etmektedir. Çalışmada ...
Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği
(Akdeniz Üniversitesi, 2017)
Bu makale 19 ülke için Avrupa borç krizi döneminde ülke kredi temerrüt takası primindeki değişimi ve volatiliteyi etkileyen global risk faktörlerini incelemektedir. Çalışmada, literatürde kullanılmış olan global ekonomik ...
Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
Bu çalışmanın amacı yedi ülkede bankacılık sektörü endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Literatürde hisse senedi piyasa endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi ...
Trading volume and stock market volatility: evidence from emerging stock markets
(LLC CPC Business Perspectives, 2009-01-15)
Based on the 'mixture of distribution' hypothesis, this paper investigates the relationship between trading volume and conditional volatility of returns by using 12 emerging stock market indices over the period between ...
Global risk aversion and emerging market return comovements
(Elsevier Science SA, 2018-12)
Utilizing the recently developed measure of global risk aversion by Xu (2017), we show that global risk aversion is a significant determinant of international equity correlations, consistently across all emerging markets ...
An empirical examination of the generalized Fisher effect using cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration
(Elsevier Science BV, 2015-03)
This study examines the generalized Fisher hypothesis as applied to common stocks by using the recently proposed second generation panel cointegration tests. Unlike their predecessors, these new tests assume the existence ...
A note on the examination of the fisher hypothesis by using panel co-integration tests with break
(Institute foe Economic Forecasting, 2016)
One problem encountered when examining the Fisher hypothesis is that various policy changes and economic shocks may induce structural shifts in the long-run relation. We explore the argument that panel cointegration tests ...
Flight to quality and the predictability of reversals: The role of market states and global factors
(Elsevier Science BV, 2017-12)
This paper examines the time-series predictability of reversals in an emerging stock market, Borsa Istanbul. We show that short-term reversals, thus the payoffs to the contrarian strategy, are predictable with the market ...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin fiyatlandırılmasında likiditenin rolü
(Bilgesel Yayıncılık San Tic Ltd, 2010-08)
Bu çalışma hisse senetlerinin likiditesi ve fiyatı arasındaki ilişkiyi bu konunun henüz araştırılmadığı bir pazar olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın verisi kullanarak incelemektedir. Çalışmada iki sorunun cevabı ...
Time-varying risk aversion and currency excess returns
(Elsevier Ltd, 2022-01)
This paper documents an economically significant risk premium associated with a currency's sensitivity to time-varying risk aversion. Consequently, an investment strategy that takes a long (short) position in currencies ...